ジェイ・ショーンは神への信仰とキリスト教への信仰を公に表明した。 2020年のインタビューで、彼は「私は神の力と祈りを信じており、私の人生で起こるすべてのことの原動力は神であると信じている」と述べた。彼はまた、信仰とともに歩んできた個人的な旅についても語り、信仰が困難を乗り越え、平安を見つけるのにどのように役立ったかを語った。